Цифровые активы отличаются максимальной волатильностью. Сегодня актив вырос в цене на 25%, а уже завтра монета обвалилась на 30% от стоимости – на крипторынке такое не редкость. Задача трейдера заключается в умении прогнозировать рост или падение и заключать соответствующую сделку. Делать правильные прогнозы «торговцам» помогают инструменты технического анализа. Какие индикаторы лучше использовать для понимания ценодвижения?
Основные понятия технического анализа
Технический анализ базируется на принципах цикличности ценообразования. Инструменты опираются на прошлые данные, а еще есть набор паттернов, появление которых на графике означает продолжение/разворот тренда. Например, вы увидели «Двойное дно» после нисходящего тренда.
Паттерн указывает на разворот цены актива. Конечно, 100-процентной гарантии нет, что график станет двигаться именно в этом направлении, но в большинстве случаев происходит смена тренда.
Технический анализ базируется на трех основных принципах:
График учитывает все. Ценообразование формируется под влиянием психологических, экономических и политических факторов. И все они учитываются в изменении цены. Концентрируйтесь на графике, и этого достаточно для правильного прогнозирования стоимости.
Цена двигается по трендам. Совокупность ценодвижения за конкретный период формирует тренд (тенденцию). Стоимость актива двигается по восходящему или нисходящему тренду. Все остальное (флэт и коррекция) относится к случайностям.
История имеет признаки цикличности. Цена актива формируется под влиянием поведения участников рынка, а модели поведения во многом повторяются, поэтому на графике наблюдаются закономерности.
Источник: Trading.biz
К основным понятиям технического анализа относятся:
Индикаторы технического анализа. Десятки разных инструментов позволяют трейдеру определить текущий тренд, перекупленность или перепроданность актива, силу и направление тренда, волатильность и т.д. Опытные «торговцы» используют индикаторы в разных комбинациях, чтобы получать максимально точные сигналы. Примеры индикаторов: скользящая средняя, индекс RSI, стохастический осциллятор, уровни Фибоначчи и т.д.
Паттерны технического анализа. Фигуры и модели, которые формируются непосредственно на графике движения цены и указывают на изменение или продолжение тренда. Паттерны опираются на принцип, что история имеет признаки цикличности.
Таймфреймы (временные промежутки). Применять индикаторы и паттерны технического анализа можно на разных временных промежутках. Например, для таймфрейма в 1 минуту и 15 минут индикаторы уже будут работать по-разному.
Тренды и паттерны графиков
На графике вы можете проследить три основных тренда (направления ценодвижения):
Восходящий (бычий) — стоимость актива растет.
Нисходящий (медвежий) — стоимость актива падает.
Боковой (флэт) — стоимость актива двигается без изменений.
Кроме того, при нисходящем и восходящем трендах на графике возможна коррекция (временная перемена цена в обратном направлении), после чего график продолжает двигаться в прежнем направлении.
Фигуры или паттерны технического анализа относятся к одним из самых мощных сигналов для входа в сделку. Важно только правильно определить их на графике. Иногда график котировок двигается так, что трейдер принимает что-то похожее за паттерн и открывает сделку.
Возьмем для примера паттерн «Голова и плечи». На что он указывает, и как его читать? График двигается по восходящему (бычьему) тренду, но затем вверху формируются как бы три вершины, центральная из которых чуть выше остальных.
Мы видим, что формируется фигура «Голова и плечи», сигнализирующая о смене тренда на нисходящий (медвежий). Сделку на продажу открываем, как только стоимость актива пробила линию шеи после формирования правого плеча. На графике это будет выглядеть так:
Источник: Trading.biz
Таких паттернов существует много, и их появление работает как призыв к действию для трейдера.
Паттерны, указывающие на разворот бычьего тренда: Голова и плечи, Двойная вершина, Бриллиант, Бычье поглощение, Три вороны и т.д.
Паттерны, указывающие на разворот медвежьего тренда: Двойное дно, Медвежье поглощение, Дракон и другие.
Паттерны, указывающие на продолжение бычьего тренда: Прямоугольник, Восходящий треугольник, Бычий флаг, Бычий вымпел, Чашка с ручкой и т.д.
Паттерны, указывающие на продолжение медвежьего тренда: Нисходящий треугольник, Медвежий флаг, Медвежий вымпел и другие.
Виды технических индикаторов и их применение
Паттерны, образовавшиеся на графике, воспринимаются трейдерами как сильный сигнал для открытия сделки, но все же профессионалы не открывают сделок только на основе данных медвежьих или бычьих фигур. Для подтверждения прогноза используются индикаторы. Все инструменты теханализа можно рассортировать в несколько категорий:
Трендовые инструменты. Основа данной категории – это скользящие средние, позволяющие трейдеру определить текущий тренд на рынке. Вспомогательные инструменты из категории трендовых – это SD (Standard Deviation или Стандартная Девиация), ADX (Average Directional Index или Индикатор Направленного Движения), BB (Bollinger Bands или Полосы Боллинджера) и другие. Инструменты помогают определить устойчивость тренда и спрогнозировать смену текущей рыночной тенденции.
Инструменты перекупленности и перепроданности. Самый простой инструмент в этой категории – RSI (Relative Strength Index или Индекс Относительной Силы), показывающий, в какой зоне находится актив. Перекупленность и перепроданность может сигнализировать о предстоящей смене тренда. Инструмент используют как дополнение к трендовым индикаторам. Альтернативные инструменты для определения перекупленности и перепроданности – это DeM (DeMarker), WPR (Процентный диапазон Вильямса), Momentum.
Осцилляторные инструменты. Относятся к категории опережающих, позволяют заранее спрогнозировать смену тренда. Наиболее распространенный из осцилляторов – Стохастик. Альтернативные осцилляторы – Bulls Power, AD (Acceleration/Deceleration), MI (Mass Index) и другие.
Технических индикаторов очень много, но не все они полезны на криптовалютном рынке. Согласно исследованиям экспертов криптобиржи OKX, наибольшую эффективность в отрасли показывают следующие технические инструменты:
RSI индекс;
Aroon индикатор;
Облако Ишимоку;
Стохастик;
Уровни Фибоначчи;
Индикатор балансового объема.
Интерпретация объемов торговли
Откроем любой криптовалютный трекер, и рядом с изменением стоимости актива и его капитализацией мы увидим объем торгов за 24 часа. Этот показатель входит в разряд основных. Что он дает трейдеру?
Источник: Trading.biz
Цена криптовалюты очень сильно зависит от спроса и предложения, поэтому торговые объемы воспринимаются как подтверждение или опровержение разворота тренда. Например, индикаторы прогнозируют разворот тренда с бычьего на медвежий, параллельно с ними объемы торгов стали снижаться. Сигнал достаточно сильный. И наоборот, когда инструменты теханализа предсказывают предстоящее падение, а объемы растут, в сделку лучше не заходить.
Стратегии технического анализа для криптовалютного рынка
Какие стратегии, основанные на инструментах технического анализа, пользуются наибольшим спросом среди криптотрейдеров? Приведем несколько примеров внутридневной торговли.
Скользящая средняя EMA + Индекс относительной силы (RSI)
Сначала выставляем две экспоненциальные скользящие средние с периодами в 5 и 12. RSI индекс оставляет со стандартным значением 14. А уровни для него выставляем на отметках 30, 50 и 70 вместо стандартных. Стратегия подходит для временных отрезков в 30 минут, 1 час, 4 часа. Рекомендуется использовать для торговых пар с наибольшей ликвидностью (BTC/USDT, ETH/USDT).
EMA 5 пересекает ЕМА 12 снизу вверх, а индекс RSI снизу вверх пересекает уровень 50. Открываем сделку на покупку актива и стоп-лосс выставляем чуть ниже уровня поддержки. Если ситуация обратная (EMA 12 пересекает ЕМА 5, а RSI пересек линию 50 сверху вниз), то открывается ордер на продажу актива.
Выставляем Стохастик со значениями 13, 5, 3. А потом добавляем на график индикатор MACD. Для него ставим настройки 12, 26, 9. Стратегия лучше всего работает с высоколиквидными торговыми парами, на парах с меньшей ликвидностью возможна некорректная работа. В случае с криптовалютным рынком, зоны Стохастика переносим на 20 и 80.
Стохастик находится в зоне перепроданности. Линия индикатора MACD двигается вверх. Открываем сделку на покупку актива. Когда ситуация обратная, размещаются ордера на продажу.
3. Торговля внутри канала
Для криптовалютного рынка, отличающегося высокой волатильностью, такая стратегия особенно актуальна. Используем канальный индикатор (SHI Channel, Keltner Channel и т.д.). Определяем канал, а затем торгуем на отскоках. Идеальная стратегия для спокойного рынка. Не применяйте ее накануне или в момент выхода важных новостей.
Выводы
Некоторые скептики утверждают, что технический анализ бесполезен для криптовалют из-за высокой волатильности рынка, однако успешные трейдеры определили для себя ряд индикаторов и паттернов, дающих наиболее точные сигналы для входа в сделку.
Если выбрать правильную стратегию и подыскать подходящую торговую пару, основы технического анализа помогут торговать в плюс и на криптовалютном рынке.
